La mythologie celtique est constitutive de la religion des Celtes de la Protohistoire/Antiquité. Nos connaissances sont lacunaires puisque les sources dont nous disposons sont gauloises, plus précisément gallo-romaines, galloises et irlandaises, alors que la civilisation celtique a occupé une grande partie de l’Europe. Elle est protéiforme puisque le nombre des dieux véritablement pan-celtiques est restreint et que les évènements mythiques diffèrent. Il y a cependant des correspondances entre les divinités des différentes zones géographiques, des équivalences dans les mythes et l’omniprésence des druides, tant en Gaule que dans les îles britanniques.

La problématique des sources

Dès que l'on aborde le domaine celtique, que ce soit au niveau de la civilisation, du druidisme ou de la mythologie, on se trouve inévitablement confronté au problème des sources. Les druides (« dru-wid-es » signifie « très savants »), qui représentent la classe sacerdotale, ont systématiquement privilégié une transmission orale de leur savoir, induisant la mémorisation de milliers de vers. On retrouve régulièrement l'argument selon lequel la parole écrite est une parole morte ; peut-être était-ce aussi un moyen d'éviter que leurs idées soient détournées. Notons que les Celtes n'ignoraient pas l'écriture puisque nous possédons des inscriptions utilisant l'alphabet grec et qu'ils ont inventé un système particulier de notation : l'écriture oghamique.

Les sources continentales

Deux types de sources nous livrent des informations générales. Tout d’abord, leurs contemporains, parmi lesquels on peut citer, à titre d’exemple : Diodore de Sicile (Bibliothèque historique), Strabon (Géographie), Pomponius Mela (De Chorographia), Lucain (La Pharsale), Pline l'Ancien (Histoire naturelle), et surtout Jules Césaravec les Commentaires sur la Guerre des Gaules. Ces témoignages donnent souvent une image négative des peuples celtes, compte tenu des relations belliqueuses qu’ils entretenaient, et la méconnaissance de leurs voisins.

En ce qui concerne le domaine gaulois les sources dont on dispose sont très rares et très fragiles. Pour l'essentiel, nous ne savons à peu près rien du monde des dieux gaulois, même s'il est certain qu'ils aient eu une mythologie aussi élaborée que celle rapportée par les textes irlandais. Le peu que nous en sachions, nous le tenons de Lucain (Pharsale) et de César (Commentaires sur la Guerre des Gaules) principalement, de Pline et de Tertulien accessoirement. Ces informations sont largement déformées par l'interpretatio romana, qui cherche systématiquement un équivalent romain aux dieux gaulois. Les deux panthéons semblent largement incompatibles : ainsi Mercure est donné comme équivalent à Lug, à Taranis et à Esus par César et Lucain (lequel Lucain hésite entre deux équivalents), ce qui en dit long sur la fragilité de ce type de raisonnement ; en effet les qualités des dieux gaulois semblent très fluctuantes et en tous cas beaucoup plus sujettes aux variations régionales que les dieux romains.

Outre les textes latins, les vestiges archéologiques (bas-reliefs, statues, monnaie) et la toponymie permettent d'en savoir un peu plus, et de localiser certains lieux de culte. Ainsi Lug, dieu pourtant central chez les Celtes, n'est attesté par aucun texte latin mais son culte est confirmé par la toponymie.

Les sources insulaires

Le deuxième type de sources est beaucoup plus tardifs puisqu'il s’agit de la consignation par les clercs du Moyen-Âge, des traditions orales en Irlande. Cette littérature, dont la rédaction s'étale du VIIIe siècle au XVe siècle, vient opportunément confirmer et compléter les résultats des études des sources antiques. Ils retranscrivent les mythes et épopées de l'Irlande celtique, qui se sont transmis oralement de générations en générations. Ces sources littéraires se composent de quatre grands groupes :

* le cycle d'Ulster, ou cycle de la Branche Rouge, décrit les héros et rois de l’Irlande protohistorique et l’intervention habituelle des dieux. Le récit le plus important est la Táin Bó Cúailnge (« Razzia des Vaches de Cooley »), qui raconte l’invasion de l’Ulster par la reine Medb et les exploits de Cúchulainn.
* le cycle mythologique, dont le texte principal est le Cath Maighe Tuireadh (« Bataille de Mag Tured »), centré sur la lutte que livrent les dieux Tuatha Dé Danann aux Fir Bolg (première bataille de Mag Tuired), et aux Fomoires (seconde bataille). Autre texte important Tochmarc Etaine (« La Courtise d’Etain »), consacré à la déesse Étain. À ce cycle, il faut associer les Immrama .
* le cycle Fenian ou cycle de Finn est consacré aux aventures de Finn Mac Cumaill, de son fils Oisin et sa troupe de guerriers, les Fianna Éireann.
* le cycle historique ou cycle des rois est composée d’annales légendaires. Le texte le plus important est le Lebor Gabála Érenn (« Livre des conquêtes d’Irlande ») qui rapporte l’« histoire » des invasions de l’Irlande (notamment celle des dieux, les Tuatha Dé Danann), depuis le déluge jusqu’à l’arrivée des ancêtres mythiques des Gaëls
Les textes gallois sont plus christianisés et les éléments mythologiques sont moins évidents que dans les textes irlandais Le récit important est le Mabinogion, aussi appelé Les Quatre branches du Mabinogi, étant composé de 4 contes. Les autres textes notables sont Breuddwyd Macsen Wledig (Le Rêve de Macsen), Lludd a Llefelys (Lludd et Llevelys), Culhwch ac Olwen (Kulhwch et Olwen), Breuddwyd Rhonabwy (Le songe de Rhonabwy), Hanes Taliesin (Le conte de Taliesin), etc.

Les collecteurs transcripteurs ont affublé tous ces mythes d'un vernis chrétien, sous lequel l’étude découvre le substrat celtique original.